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イールドスプレッド

財務指標 | イールドスプレッドの意味・計算式
財務指標 | イールドスプレッドの意味・計算式

イールドスプレッドの要点

  • イールドスプレッドとは、一般的に無リスクとされる国債10年利回りと株式益回りのリターン差を測定する指標
  • イールドスプレッド(%) = 株式益回り – 国債利回り
  • 全業種の中央値(目安)は7.4%

イールドスプレッドの目次

  • イールドスプレッドの意味・計算式
  • イールドスプレッドの全業種平均値
  • イールドスプレッドの全業種中央値
  • イールドスプレッドのシミュレーター
  • イールドスプレッドのランキング
  • イールドスプレッドの関連リンク
本ページの掲載データについて

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イールドスプレッドの意味と計算式

財務指標 | イールドスプレッドの意味・計算式
財務指標 | イールドスプレッドの意味・計算式
指標名
英語名
イールドスプレッド (%)
Yield-Spread
指標分類割安性
意味一般的に無リスクとされる国債10年利回りと株式益回りのリターン差を測定する指標。イールドスプレッドが拡大するほど対象の株式は割安であることを示す。
計算式イールドスプレッド(%) = 株式益回り – 国債利回り
主な
改善方法
・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす
・自己株式を取得、消却して発行済株式数を減らす
計算に
必要な
財務諸表
株式情報
BS:必要なし
PL:当期純利益
CF:必要なし
株式:株価、発行済株式数

イールドスプレッドの計算項目解説

財務指標 | 株式益回りの意味・計算式
財務指標 | 株式益回りの意味・計算式
スクロールできます
項目名決算書
掲載場所
概要代表的な勘定科目・計算式
当期純利益 (円)PL支払い義務のある仕入れ先や
銀行などへの支払い後に残った
企業が自由に使える利益額
・当期純利益
発行済
株式数 (株)
主要な経営 
指標等の推移
会社が定款で定めている
株式数の範囲内で、
実際に発行済の株式数
・発行済株式総数
株価 (円)企業が発行する株式の1株あたりの値段
株式市場の需要と供給によって決定される
・株価

イールドスプレッドの全業種平均・目安

イールドスプレッド(2022)の全業種平均・中央値
イールドスプレッド(2022)の全業種平均・中央値

▶︎ 平均値や中央値の算出プロセスはこちら

イールドスプレッドの平均値

20182019202020212022企業数
全業種8.011.711.514.19.03,079
水産・農林業6.17.76.97.78.211
卸売業8.911.09.99.010.7285
食料品5.65.95.65.96.8108
建設業11.314.514.010.710.5142
非鉄金属10.010.410.49.413.131
鉱業12.518.420.012.221.45
機械8.610.89.97.48.8203
サービス業6.07.27.56.27.0428
金属製品9.511.611.210.610.382
情報・通信業6.86.45.65.15.5437
医薬品7.67.15.55.15.945
不動産業12.914.413.211.412.4125
陸運業7.07.88.58.38.853
小売業5.69.37.97.87.5264
化学8.639.946.1100.69.0198
繊維製品7.88.37.37.88.641
電気機器6.48.98.17.19.4213
ガラス・土石製品12.823.217.69.712.248
輸送用機器11.911.913.69.011.869
石油・石炭製品15.414.86.214.028.59
パルプ・紙6.57.69.39.511.822
その他製品8.49.39.78.89.5100
精密機器8.09.47.76.29.942
ゴム製品7.89.68.49.311.215
鉄鋼10.311.712.59.515.237
倉庫・運輸関連7.910.210.49.812.034
海運業13.923.024.043.168.411
空運業7.99.29.212.712.32
電気・ガス業10.38.010.18.37.519

 

イールドスプレッドの中央値

イールドスプレッドの目安(全業種中央値 2022)
イールドスプレッドの目安(全業種中央値 2022)
20182019202020212022企業数
全業種6.67.47.06.47.43,079
水産・農林業5.57.27.06.36.411
卸売業7.69.88.67.89.3285
食料品4.65.04.55.35.7108
建設業10.812.413.49.89.7142
非鉄金属9.18.69.27.212.531
鉱業9.014.021.914.122.45
機械7.28.68.56.38.2203
サービス業4.95.65.44.65.5428
金属製品7.99.69.58.110.382
情報・通信業5.15.14.64.24.9437
医薬品5.35.14.34.54.745
不動産業10.612.410.810.011.9125
陸運業6.98.06.88.38.153
小売業4.55.26.56.56.2264
化学7.48.47.56.57.9198
繊維製品6.17.56.25.67.641
電気機器5.97.26.55.97.6213
ガラス・土石製品8.210.810.97.710.348
輸送用機器10.110.310.87.910.469
石油・石炭製品13.611.55.99.017.29
パルプ・紙6.87.28.27.911.722
その他製品6.77.86.97.07.8100
精密機器6.07.15.34.86.442
ゴム製品8.310.67.78.59.815
鉄鋼10.012.012.38.213.837
倉庫・運輸関連7.09.29.48.310.134
海運業13.818.519.114.022.511
空運業9.510.78.812.712.32
電気・ガス業7.57.19.45.86.619

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会社名証券コード業種イールドスプレッド
川崎汽船株式会社9107海運業274.1
日本郵船株式会社9101海運業186.1
株式会社商船三井9104海運業171.6
ノーリツ鋼機株式会社7744精密機器117.6
アライドテレシスホールディングス株式会社6835電気機器73.7
富士石油株式会社5017石油・石炭製品73.1
コスモエネルギーホールディングス株式会社5021石油・石炭製品63.3
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競合他社より株価は割安か?

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競合他社より株価は割安か?

  1. BPS | 一株当たり純資産
  2. CFPS | 一株当たりCF
  3. DOE | 株主資本配当率
  4. DPS | 一株当たり配当金
  5. EPS | 一株当たり当期純利益
  6. EV | 企業価値
  7. EV/EBITDA倍率
  8. EV/EBIT倍率
  9. EV/FCF倍率
  10. EV/売上高倍率
  11. FCF理論株価倍率
  12. M&Aレシオ
  13. PBR | 株価純資産倍率
  14. PCFR | 株価CF倍率
  15. PEGレシオ
  16. PER | 株価収益率
  17. PSR | 株価売上高倍率
  18. SPS | 一株当たり売上高
  19. TSR | 株主総利回り
  20. イールドスプレッド
  21. キャッシュフロー配当性向
  22. トービンのq | シンプルq
  23. ネットキャッシュ倍率
  24. ミックス係数
  25. 外国人持株比率
  26. 株式益回り
  27. 株主資本コスト
  28. 希薄化後EPS
  29. 時価総額
  30. 総還元性向
  31. 配当性向
  32. 配当利回り
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